Autoregresive (1) 썸네일형 리스트형 Linear model, Autoregressive model, ARMA Linear model Linear model 은 시계열 데이터의 시점 $t$ 에 대한 관측치를 ($X_t$) 전 시점 관측값에 대한 선형 결합으로 구성한 모델입니다. 여기서는 가장 대표적인 선형 모델이고 white noise 들의 선형 결합인 MA (Moving Average) 를 알아보도록 하겠습니다. MA (q) (MA with order $q$) 는 다음과 같이 구성됩니다. 이때, centering을 통해 $E[X_t]=0$임을 가정하여 $\mu$를 없다고 생각하겠습니다. $X_t = a_t - \theta_1 a_{t-1} - ... - \theta_q a_{t-q}$ 간단하게 $q=1$ 인 MA(1)에 대해 생각해보도록 하겠습니다. 시계열 분석을 위해서 먼저 stationary 인지 확인을 해.. 이전 1 다음